Le VIX : l'indicateur clé que chaque Trader retail doit intégrer à sa stratégie.

Aujourd’hui, j’ai envie de te parler d’un indicateur incontournable pour nous, Traders retails : le VIX.

Peut-être que tu en as déjà entendu parler comme de "l’indice de la peur". C’est un outil précieux pour mieux comprendre les attentes du marché en matière de volatilité et affiner nos choix de placements.

Alors, voyons ensemble comment le maîtriser.

Le VIX mesure la volatilité implicite des options sur l'indice S&P 500.

Pour faire simple : Il évalue l’incertitude du marché et les attentes de fluctuations des prix dans les 30 jours à venir. Un VIX élevé (généralement au-dessus de 30) indique une volatilité importante, et une incertitude élevée, souvent liée à la peur des investisseurs mondiaux. À l'inverse, un VIX faible (+/- en dessous de 20) suggère un marché calme et plus stable.

S'il fallait faire une métaphore, je dirais qu’on peut considérer le VIX comme le "thermomètre" de la psychologie des investisseurs.

Lorsque le VIX grimpe, les marchés anticipent un choc ou une période mouvementée, il est souvent associé à des sell-offs (ventes massives). Un VIX bas indique que les investisseurs sont optimistes et peu préoccupés par les facteurs négatifs (ou peut-être qu’il n’y en a tout simplement pas…). Dans ce cas, le marché est plus stable.

Historiquement, voilà ce que ça donne :

Historique du VIX

• Vous pouvez vous servir de l’indice de la peur de différentes manières selon votre profil :

  • RETOURNEMENTS : Un pic du VIX peut signaler un événement ou une correction à venir. Ça nous permet de réduire notre exposition, de retirer un peu de risque voir de mettre de côté certains actifs plus dangereux pour notre portefeuille.

  • VOLATILITÉ : Ce n’est globalement pas le type de Trading de la communauté Kosemen, mais sache que tu peux trader directement sur le VIX avec des options vanilles. Via des calls et des puts, tu as le droit, mais pas nécessairement l’obligation, de trader l’indice de volatilité à un prix donné à une date future prédéfinie.

  • HEDGING (COUVERTURE) : Un VIX en hausse rapide est souvent le signe d'une nervosité grandissante sur les marchés. Dans ce cas, tu peux utiliser des ETF liés au VIX pour protéger tes positions contre une grosse volatilité.

  
  

  Le “CBOE Volatility Index” agit donc comme un thermomètre des émotions du marché. Une hausse rapide du VIX peut signaler une panique ou un risque accru, dont il faut toujours se tenir informé pour une bonne gestion de portefeuille.

  
  

  Si tu es arrivé jusqu’ici…

  Sache que tu fais partie des 5% de Traders sérieux et disciplinés qui s’intéressent à tous les sujets, même les moins passionnants. Bravo à toi !

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